empyrical-risk-metrics计算投资组合风险指标，包括年化收益率、夏普比率、索提诺比率、最大回撤和卡玛比率，支持滚动窗口统计和 NaN 数据处理，适用于多市场数据。。
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clawdbot install tangweigang-jpg/empyrical-risk-metricsGrade Fair — based on market validation, documentation quality, package completeness, maintenance status, and authenticity signals.
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https://github.com/zvtvz/zvt/issues/183Audited Apr 23, 2026 · audit v1.0
Generated May 12, 2026
针对用户自己的交易策略，计算年化收益率、夏普比率、索提诺比率、最大回撤和卡玛比率等风险调整后收益指标，支持滚动窗口统计和NaN数据处理，适用于多市场数据。
对多因子投资模型进行滚动收益和风险统计，评估因子在不同时间窗口内的表现稳定性，帮助用户优化因子权重和组合构建。
比较不同资产（如A股、港股、加密货币）的年化收益和风险调整后收益，为资产配置决策提供量化依据。
将风险指标计算集成到回测流水线中，在backtest完成后自动输出绩效报告，支持实盘前的策略评估和优化。
提供基于云的量化风险指标计算API，为公募、私募基金或个人投资者提供策略绩效分析服务，按调用量或订阅收费。
作为金融数据终端（如Wind、同花顺）的插件或扩展模块，为用户提供专业的风险指标计算，提升终端价值。
嵌入量化投研平台（如聚宽、米筐）作为核心计算组件，为平台用户提供标准化的绩效评估工具，提升平台竞争力。
💬 Integration Tip
可封装为Python包，通过pip安装，与回测框架（如ZVT、Backtrader）结合使用，提供DataFrame输入接口，直接输出指标字典或DataFrame。
Scored Jul 21, 2026
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